凭感觉的策略多数经不起历史检验。回测是用过去的数据给未来的想法做压力测试。

基本流程

  • 定义规则：进出场条件必须可量化，不含主观判断
  • 获取数据：包含手续费与滑点的历史行情
  • 样本外验证：参数只在前半段数据上优化，后半段检验

常见陷阱

最大的陷阱是过拟合：参数调到历史完美，实盘一塌糊涂。规则越简单、参数越少，越不容易过拟合。

回测的边界

回测不能预测未来，只能排除明显不成立的策略。通过回测的策略，还要用小仓位实盘验证。

风险提示：本文内容仅供信息参考，不构成投资建议。加密货币及理财产品价格波动剧烈，过往收益不代表未来表现。投资前请充分了解风险，独立做出决策。